본문 바로가기

전체 글21

퀀트 투자에서 통계 분석 지표 (상관관계 분석, 회귀 분석, 변동성 분석) 통계 분석 지표는 퀀트 투자자가 방대한 양의 금융 데이터에서 의미 있는 인사이트를 추출할 수 있게 해주는 귀중한 도구입니다. 이러한 지표는 통계적 기법을 사용하여 데이터 내의 패턴, 관계, 이상 징후를 식별함으로써 투자자가 정보에 입각한 투자 결정을 내리는 데 도움을 줍니다. 이 포괄적인 블로그 게시물에서는 퀀트 투자에 사용되는 통계 분석 지표의 세계를 살펴보고, 그 중요성, 실제 적용, 투자 성공에 미치는 잠재적 영향에 대해 살펴봅니다. 상관관계 분석: 상호 관계 파악하기 상관관계 분석은 두 개 이상의 변수 간의 연관성을 정량화하는 통계 기법입니다. 퀀트 투자에서 상관관계 분석은 투자자가 서로 다른 증권, 섹터 또는 자산 클래스 간의 관계를 이해하는 데 도움이 됩니다. 상관관계 계수는 -1에서 1 사이.. 2023. 6. 17.
퀀트 투자 성공을 위한 기술적 분석 지표(이동평균, 상대 강도 지수, 볼린저밴드) 퀀트 투자의 세계에서 기술적 분석 지표의 힘을 활용하면 귀중한 인사이트를 얻고 알파를 창출할 수 있습니다. 이러한 지표는 퀀트 투자자가 과거 가격 및 거래량 데이터를 분석하여 패턴, 추세, 잠재적 거래 기회를 파악하는 데 도움이 됩니다. 이 게시물에서는 퀀트 투자에 사용되는 주요 기술적 분석 지표를 살펴보고, 투자 성공에 있어 중요성과 실제 적용 방법을 알아볼 것입니다. 이동평균: 추세의 파도 타기 이동평균(MA)은 퀀트 투자자가 가격 추세와 잠재적 진입/청산 지점을 분석하는 데 사용하는 기본 차트 분석 지표 중 하나입니다. 이동평균은 특정 기간 동안의 평균 가격을 계산하여 단기 변동을 완화하고 기본 추세를 보여줍니다. 50일 또는 100일 이동평균과 같은 단기 이평선은 가격 변동에 빠르게 반응하여 적시.. 2023. 6. 17.
퀀트 투자에서 핵심 지표의 힘 공개 오늘날 급변하는 금융 환경에서 퀀트 투자는 일관되고 최적화된 투자 성과를 달성하기 위해 데이터 기반 전략을 활용하는 게임 체인저로 부상했습니다. 퀀트 투자의 성공의 핵심은 투자자가 시장을 분석하고, 추세를 파악하고, 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있게 해주는 핵심 지표입니다. 이 종합 가이드에서는 퀀트 투자에 사용되는 주요 지표를 살펴보고, 그 중요성과 재무 목표 달성에 기여하는 방법을 소개합니다. 가격, 거래량, 변동성 이해하기 퀀트 투자의 핵심은 가격, 거래량, 변동성이라는 세 가지 기본 지표입니다. 투자 분석의 초석인 가격은 주식에 대한 시장의 평가를 나타냅니다. 가격은 수요와 공급의 역학관계, 투자자 심리, 경제 상황 등의 요인에 영향을 받습니다. 반면 거래량은 특정 기간 동안 거래된 총 주식 수.. 2023. 6. 16.
퀀트투자의 장점과 한계 퀀트투자란, 컴퓨터와 수학적인 모델을 이용하여 수치에 기반해 투자하는 방법을 말합니다. 퀀트투자의 장점과 한계에 대해서 다음과 같이 알아보겠습니다. 1) 퀀트투자의 장점 [일관성] 퀀트투자는 하나 이상의 정량적 기준을 따르기 때문에 시스템의 결과가 일관성 있게 나옵니다. 퀀트모델은 고도의 수학적 모델링을 이용하여 투자 가치와 관련된 다양한 지표를 수집해 분석하므로 투자자는 비즈니스 판단 및 의사결정에 일관성 있는 선택을 할 수 있습니다. [객관적] 퀀트투자 시스템은 미리 정해진 기준에 따라 동작하기 때문에 객관적인 판단이 가능합니다. 이는 인간의 결정과정에서 발생하는 주관성, 인식오류 및 잘못된 정보의 영향을 줄여주면서 더욱 신뢰성 있는 투자결과를 도출해낼 수 있습니다. [자동화] 실시간으로 매매 결정을.. 2023. 6. 15.